Банк России 21 сентября 2026 года сообщил: на сайте регулятора появились обезличенные сведения о внебиржевых договорах, которые являются рублёвыми процентными свопами. Это не новая ключевая ставка и не пересчёт вашего потребкредита. Это «рентген» оптового рынка, где банки и крупные участники меняют фиксированный процент на плавающий — и наоборот.
Главное
Коротко: ЦБ публикует обезличенные данные по внебиржевым рублёвым процентным свопам за период с 1 января по 11 сентября 2026 года. Источник — репозитарий НКО АО НРД. Обновление — по вторникам с лагом 7 календарных дней; дальше список инструментов планируют расширить.
- Файл лежит в разделе статистики ЦБ по финансовым рынкам
- Сделки обезличены: видны параметры, не имена сторон
- Для розницы сигнал косвенный; прямой платёж по кредиту таблица не меняет
ПФИ — производные финансовые инструменты (контракты, цена которых «производна» от ставки, курса или другого базового актива).
Внебиржевой рынок (over-the-counter, OTC) — сделки не через биржевой стакан, а напрямую между участниками (часто через центрального контрагента).
Процентный своп — договор об обмене процентными платежами: одна сторона платит фиксированную ставку, другая — плавающую (или обе плавающие, но от разных индексов). Для семьи с ипотекой это звучит далёко, но именно здесь банки страхуют процентный риск крупных портфелей.
Данные охватывают период с 1 января по 11 сентября 2026 года. Они собраны из отчётности участников в репозитарии НКО АО НРД (Национальный расчётный депозитарий — инфраструктура учёта таких договоров). Банк России будет обновлять показатели еженедельно по вторникам с лагом в 7 календарных дней. Таблицаца доступна в разделе статистики ЦБ под заголовком про внебиржевые сделки с рублёвыми процентными свопами.
💡 Совет: Не ищите в файле «ставку по вашей карте». Смотрите на тип плавающей ноги (ключевая ставка ЦБ или RUONIA), фиксированную сторону и срок — это карта оптового хеджа, а не розничный прайс.
Что видно в таблице ЦБ
В примечаниях к файлу регулятор прямо пишет: срез за 01.01.2026–11.09.2026 дан по состоянию на 18.09.2026. Сведения публикуются в том виде, в каком их передали участники по Указанию Банка России от 16.08.2016 № 4104-У.
Дни, когда уникальных участников по всем рублёвым процентным свопам меньше трёх, в выборку не входят. Если в сделке участвует центральный контрагент (ЦК), он заключает «зеркальный» контракт со второй стороной — в таблице это выглядит как пара строк, а не как «две независимые сделки мира».
В выгрузке встречаются процентные свопы с фиксированной и плавающей ставками, свопы с индексированной ставкой и базисные процентные свопы. Плавающая нога в строках привязана, например, к RUB-Key Rate CBRF (ключевая ставка Банка России) или к RUB-RUONIA-OIS Compound (индекс на базе RUONIA — ставки однодневных рублёвых кредитов между банками). Фиксированная сторона — конкретное число из договора, а не «мнение аналитика».
Пример из официальной таблицы (не ваш кредит)
- 12 января 2026 года: своп «фикс / плавающая», плавающая нога — ключевая ставка ЦБ, номинал 1 000 000 000 ₽, фиксированная сторона 14,02% годовых, горизонт платежей до января 2029 года.
- Тот же день: своп с индексированной ставкой на базе RUONIA, номинал 340 000 000 ₽, фиксированная сторона 13,96%, срок до января 2029 года.
Это оптовые номиналы. Розничный заём на ремонт кухни здесь не фигурирует — и не должен. Но масштаб показывает, о каких суммах идёт речь, когда банк «перекладывает» процентный риск.
Зачем ЦБ это публикует
Формулировка регулятора простая: повысить прозрачность финансового рынка. Дальше планируется расширить публикацию сведений о сделках на внебиржевом рынке ПФИ. Подробные ряды помогают участникам точнее строить прогнозные модели и управлять рисками. Для внешнего наблюдателя смысл другой: меньше «коллективных легенд» про то, «на каком фиксе сегодня рынок», и больше проверяемых строк из репозитария.
Что это значит для обычного заёмщика
Прямой кнопки «открыл Excel ЦБ → снизилась ставка по карте» нет. Цена вашего кредита складывается из ключевой ставки, цены денег для банка, скоринга, конкуренции и полной стоимости кредита (ПСК — все обязательные платежи по договору в годовом проценте). Свопы живут этажом выше: ими банк или корпорация страхует разницу между тем, что платит клиентам/вкладчикам, и тем, что сам платит рынку.
Пример/сценарий, не замер ЦБ. Допустим, вы берёте 500 000 ₽ на 3 года под фиксированные 22% годовых. Ежемесячный платёж по аннуитету — порядка 19 100 ₽ (грубая прикидка; точную цифру лучше прогнать в калькуляторе).
Даже если в оптовой таблице рядом со свопом на ключевую ставку стоит фикс около 14%, это не «ваша» ставка и не обещание банка: к рознице добавятся маржа, операционные издержки и риск клиента. Таблицаца ЦБ — фон оптового хеджа; свой бюджет считайте отдельно.
Второй бытовой угол — бизнес с плавающей ставкой по кредитной линии. Если договор привязан к ключевой ставке, а банк хеджирует такой риск свопами «фикс против ключа», ему проще держать процентный риск на контроле. Это не обещание скидки клиенту и не гарантия лимита — лишь косвенный фон: оптовый рынок стал прозрачнее, а ваш договор по-прежнему читается по своим условиям.
Как читать файл без иллюзий
- Не суммируйте все номиналы «в лоб»: зеркальные строки ЦК раздувают объём.
- Сравнивайте фикс с типом плавающей ноги и сроком, а не с ПСК по рекламному баннеру.
- Помните про лаг в 7 дней и фильтр «меньше трёх участников — день не публикуем».
- Ждите расширения набора ПФИ: текущий релиз — старт серии, а не финальный альбом.
💡 Вывод: ЦБ выложил обезличенный срез внебиржевых рублёвых процентных свопов из репозитария НРД и обещает еженедельные обновления. Для рынка — прозрачность хеджа; для заёмщика — косвенный фон, а не автопересчёт договора. Свой платёж по-прежнему считайте по условиям банка и калькулятору.
Часто задаваемые вопросы
Это договор между крупными участниками рынка, где одна сторона платит фиксированный процент, а другая — плавающий (часто от ключевой ставки ЦБ или индекса RUONIA). Обычный потребкредит в эту таблицу не попадает.
Прямо — нет: речь об обезличенной статистике оптового рынка ПФИ. Косвенно прозрачность хеджа может влиять на то, как банки оценивают процентный риск, но ваш договор меняется только по его условиям.
В разделе статистики Банка России по внебиржевым рублёвым процентным свопам; обновление — по вторникам с лагом 7 календарных дней. Старт серии описан в сообщении ЦБ от 21 сентября 2026 года.
Читайте также на эту тему:
https://rukrediti.ru/novosti-kreditovaniya/
Новый ориентир по юаню: ЦБ начинает публиковать вменённую ставку овернайт-свопа
21 сентября 2026 года
